摘要： 过将主成分分析与谱分析相结合, 可以有效解决金融波动周期识别中识别指标与识别方法的选取问题, 为客观度量金融波动周期长度提供了一种可行的方法。实证研究表明, 我国保险市场存在一个长度为6.5 -6.8个月的波动周期。
中图分类号:
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〔1〕Hotelling H., Analysis of A Complex of Statistical Variables in to Principal Components., Journal of Educational Psychology, 1933,24(3):417-444.〔2〕徐梅、李宗耀、陈通、李灵:《谱分析方法在经济波动分析中的应用研究》, 《系统工程学报》1999年第14 期.〔3〕哈伯勒:《繁荣与萧条》, 北京:商务印书馆, 1980 年.〔4〕赵振伦:《统计学理论· 实务· 案例》, 上海:立信会计出版社, 2005年.〔5〕王燕:《应用时间序列分析》, 北京:中国人民大学出版社,2005年.〔6〕陈磊、张屹山:《我国转轨时期经济周期波动的谱分析》,《数量经济技术经济研究》2001 年第1期.〔7〕曾峣:《经济周期与谱分析研究》, 《贵州财经学院学报》1999年第3期. |
| [1] | . 中国环境竞争力的国际比较及提升路径研究[J]. 社会科学辑刊, 2013, 0(5): 91-99. |
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